Бэктестинг Торговых Стратегий и Портфеля: Что Это, Примеры

6 мин на чтение

Многие системные трейдеры и инвесторы в значительной степени полагаются на тестирование своих стратегий на исторических данных. Это один из основных инструментов в арсенале любого трейдера, занимающегося алгоритмической торговлей на бирже. backtesting в криптовалюте

Что такое бэктестинг?

Бэктестинг может стать важным шагом в оптимизации вашего взаимодействия с финансовыми рынками. Это поможет вам узнать, имеют ли смысл ваши торговые идеи и стратегии и могут ли они потенциально принести прибыль.

Но как выглядит бэктестинг простой инвестиционной стратегии? Чего следует опасаться при тестировании торговых стратегий? Похоже ли тестирование на истории с реальной торговлей? На все это мы ответим в этой статье.

Введение

Бэктестинг - это инструмент, который вы (как трейдер или инвестор) можете использовать при изучении новых рынков и стратегий. Он может предоставить ценную обратную связь на основе данных и сказать вам, верна ли ваша первоначальная идея.

Независимо от того, какими классами активов вы торгуете, бэктестинг также не требует, чтобы вы рисковали своими с трудом заработанными средствами. Используя программное обеспечение для тестирования на истории в смоделированной среде, вы можете создать и оптимизировать определенный подход к рынку. Давайте погрузимся во все это.

Что такое бэктестинг?

Что такое бэктестинг?
В финансах бэктестинг смотрит на жизнеспособность торговой стратегии, проверяя, как она работала бы, на основе исторических данных. Другими словами, он использует прошлые данные, чтобы увидеть, как сработала бы стратегия. Если бэктестинг показывает хорошие результаты, трейдеры или инвесторы могут продолжить и применить стратегию к реальной среде.

Но что в этом случае означают хорошие результаты? Что ж, цель инструмента тестирования на истории - проанализировать риски и потенциальную прибыльность конкретной стратегии.

Инвестиционная стратегия может быть оптимизирована и улучшена на основе статистической обратной связи для максимизации потенциальных результатов. Хорошо проведенное бэктестирование также может гарантировать, что стратегия, по крайней мере, жизнеспособна при реализации в реальной торговой среде.

Естественно, платформа или инструмент бэктестинга также может быть полезна для демонстрации того, когда стратегия нежизнеспособна или слишком рискованна.

Если результаты тестирования на истории показывают неоптимальную производительность, торговую идею следует либо отбросить, либо изменить. Однако также важно учитывать рыночные условия, в которых он был протестирован. Такое же тестирование на исторических данных может дать противоречивые результаты при изменении рыночных условий.

На более профессиональном уровне тестирование торговых стратегий на исторических данных абсолютно необходимо, особенно когда речь идет об алгоритмических торговых стратегиях (т. е. Автоматической торговле).

Как работает бэктестинг?

Основная предпосылка бэктестинга заключается в том, что то, что сработало в прошлом, может сработать в будущем. Однако это может быть очень сложно определить. То, что может быть прибыльным в одной рыночной среде, полностью провалится в другой.

Бэктестинг с использованием вводящего в заблуждение набора данных может привести к далеко не идеальным результатам. Вот почему так важно найти хороший образец для периода тестирования на исторических данных, который отражает текущую рыночную среду. Это может быть особенно сложно, поскольку рынок постоянно меняется.

Читайте: Бэктестинг: с чего начать?

Прежде чем вы решите протестировать стратегию на истории, может быть полезно определить, что именно вы хотели бы узнать. Что сделает эту стратегию жизнеспособной? И наоборот, что могло бы опровергнуть ваши предположения? Если вы знаете это заранее, результатам будет труднее повлиять на ваши предубеждения.

Бэктестирование также должно включать комиссию за торговлю и снятие средств, а также любые другие расходы, которые может понести стратегия. Также стоит отметить, что программное обеспечение для тестирования на исторических данных также может быть довольно дорогим, как и доступ к высококачественным рыночным данным.

И имейте в виду, что тестирование на истории - это, в общем, тестирование. Подобно техническому анализу и построению графиков, нет абсолютно никакой гарантии, что он будет работать, даже если он даст отличные результаты на основе исторических данных.

Пример тестирования на истории

Давайте рассмотрим чрезвычайно простую долгосрочную стратегию.

Вот наша торговая система:

  • Мы покупаем биткойны при закрытии первой недели выше 20-недельной скользящей средней.
  • Мы продаем биткойны при закрытии первой недели ниже 20-недельной скользящей средней.
  • Эта стратегия дает всего несколько сигналов в год. Давайте посмотрим на временной период, начиная с 2021 года.

Что такое бэктестинг?

Недельный график биткойна с 2021 года.

backtesting backtesting

Стратегия дала пять сигналов на измеряемом таймфрейме:

  • Купить за ~ 30000 $
  • Продать ~ $ 38,000
  • Купить за ~ $ 38 500
  • Продать ~ $ 38,000
  • Купить за ~ 29000 долларов

Итак, наши результаты тестирования показывают, что эта стратегия была бы прибыльной.

Означает ли это, что это гарантия, что он продолжит работать? Нет. Это просто означает, что, глядя на этот конкретный набор данных, стратегия принесет прибыль. Вы можете думать об этом результате как о приблизительном тесте.

Имей в виду: мы рассмотрели данные менее чем за два года. Если мы хотим превратить это в действенную стратегию, возможно, стоит вернуться назад во времени и протестировать ее с большим действием цены.

С учетом сказанного, это многообещающее начало. Наша первоначальная идея кажется разумной, и мы, возможно, сможем создать на ее основе инвестиционную стратегию с некоторой дальнейшей оптимизацией. Может быть, мы хотели бы включить больше метрик и технических индикаторов, чтобы сделать сигналы более надежными? Все зависит от наших собственных идей, сроков инвестирования и толерантности к риску.

Бэктестинг против бумажной торговли

Итак, теперь у нас есть приблизительное представление о том, как может выглядеть бэктестинг, и мы рассмотрели очень простую инвестиционную стратегию. Мы также знаем, что прошлые результаты не указывают на будущие результаты.

Как мы могли бы оптимизировать систематическую стратегию для текущих рыночных условий? Мы могли бы попробовать это на живом рынке, но не рискуя реальными средствами. Это также известно как форвардное тестирование производительности или торговля на бумаге.

Бумажная торговля - это имитация стратегии в реальной торговой среде. Это называется бумажной торговлей, потому что, хотя сделки документируются и регистрируются, реальные средства не используются. Это дает вам дополнительный шаг, на котором вы можете улучшить стратегию и получить представление о ее эффективности.

Это здорово, но с чего начать?

В Binance Futures testnet является идеальным местом для вас, чтобы проверить стратегии здесь и сейчас , но не рискуя своими средствами. Вы можете создать учетную запись за считанные минуты и протестировать стратегии в такой же среде, как если бы вы торгуете на рынках в реальном времени.

Здесь следует опасаться сбора вишни. Это относится к выбору только части данных для подтверждения предвзятой точки зрения. Цель форвард-тестирования - проверить стратегию, как если бы это происходило в реальном времени. Если система говорит вам что-то сделать, сделайте это. Если вы выбираете только те сделки, которые хорошо выглядят, исходя из ваших личных предубеждений, то тест на систематическую стратегию не будет действительным.

Ручное и автоматическое тестирование на истории

Ручное бэктестирование включает в себя анализ графиков и исторических данных и ручное размещение сделок в соответствии со стратегией. Автоматическое бэктестирование делает по сути то же самое, но процесс автоматизирован с помощью компьютерного кода (с использованием таких языков программирования, как Python или специализированное программное обеспечение для бэктестирования).

Многие трейдеры используют электронные таблицы Google или Excel для оценки эффективности стратегии. Эти документы работают как отчеты тестера стратегий. Они могут включать в себя все виды информации, такие как торговая платформа, класс активов, торговый период, количество выигрышных и проигрышных сделок, коэффициент Шарпа, максимальная просадка, чистая прибыль и многое другое.

Короче говоря, коэффициент Шарпа используется для оценки потенциальной рентабельности инвестиций стратегии с учетом рисков. Чем выше значение коэффициента Шарпа, тем привлекательнее инвестиционная или торговая стратегия.

Максимальная просадка представляет собой момент, когда ваша торговая стратегия показывала наихудшие результаты по сравнению с последним пиком (т. е. Наибольшее процентное падение вашего портфеля за анализируемый период).

Шесть фреймворков бэктестинга для Python

Заключение

Многие систематические трейдеры и инвесторы в значительной степени полагаются на тестирование своих стратегий на исторических данных. Это один из важнейших инструментов в арсенале любого трейдера, работающего с алгоритмами.

В то же время интерпретация результатов тестирования на истории может быть сложной задачей. Легко запечатлеть свои предубеждения в методе тестирования на исторических данных. Само по себе бэктестинг, скорее всего, не создаст жизнеспособных торговых стратегий, но он поможет вам проверить некоторые идеи и держать руку на пульсе рынка.

Оставайтесь на связи.

Добавляйте этот блог в закладки потому, что здесь самая правдивая и экспертная информация!

Разделы:

Updated: