Бэктестинг Торговых Стратегий и Портфеля: Что Это, Примеры

2 мин на чтение

Многие системные трейдеры и инвесторы в значительной степени полагаются на тестирование своих стратегий на исторических данных. Это один из основных инструментов в арсенале любого трейдера, занимающегося алгоритмической торговлей на бирже. backtesting в криптовалюте

Что такое бэктестинг?

Бэктестинг может стать важным шагом в оптимизации вашего взаимодействия с финансовыми рынками. Это поможет вам узнать, имеют ли смысл ваши торговые идеи и стратегии и могут ли они потенциально принести прибыль.

Но как выглядит бэктестинг простой инвестиционной стратегии? Чего следует опасаться при тестировании торговых стратегий? Похоже ли тестирование на истории с реальной торговлей? На все это мы ответим в этой статье.

Введение

Бэктестинг - это инструмент, который вы (как трейдер или инвестор) можете использовать при изучении новых рынков и стратегий. Он может предоставить ценную обратную связь на основе данных и сказать вам, верна ли ваша первоначальная идея.

Независимо от того, какими классами активов вы торгуете, бэктестинг также не требует, чтобы вы рисковали своими с трудом заработанными средствами. Используя программное обеспечение для тестирования на истории в смоделированной среде, вы можете создать и оптимизировать определенный подход к рынку. Давайте погрузимся во все это.

Что такое бэктестинг?

Что такое бэктестинг?
В финансах бэктестинг смотрит на жизнеспособность торговой стратегии, проверяя, как она работала бы, на основе исторических данных. Другими словами, он использует прошлые данные, чтобы увидеть, как сработала бы стратегия. Если бэктестинг показывает хорошие результаты, трейдеры или инвесторы могут продолжить и применить стратегию к реальной среде.

Но что в этом случае означают хорошие результаты? Что ж, цель инструмента тестирования на истории - проанализировать риски и потенциальную прибыльность конкретной стратегии.

Инвестиционная стратегия может быть оптимизирована и улучшена на основе статистической обратной связи для максимизации потенциальных результатов. Хорошо проведенное бэктестирование также может гарантировать, что стратегия, по крайней мере, жизнеспособна при реализации в реальной торговой среде.

Естественно, платформа или инструмент бэктестинга также может быть полезна для демонстрации того, когда стратегия нежизнеспособна или слишком рискованна.

Если результаты тестирования на истории показывают неоптимальную производительность, торговую идею следует либо отбросить, либо изменить. Однако также важно учитывать рыночные условия, в которых он был протестирован. Такое же тестирование на исторических данных может дать противоречивые результаты при изменении рыночных условий.

На более профессиональном уровне тестирование торговых стратегий на исторических данных абсолютно необходимо, особенно когда речь идет об алгоритмических торговых стратегиях (т. е. Автоматической торговле).

Как работает бэктестинг?

Основная предпосылка бэктестинга заключается в том, что то, что сработало в прошлом, может сработать в будущем. Однако это может быть очень сложно определить. То, что может быть прибыльным в одной рыночной среде, полностью провалится в другой.

Бэктестинг с использованием вводящего в заблуждение набора данных может привести к далеко не идеальным результатам. Вот почему так важно найти хороший образец для периода тестирования на исторических данных, который отражает текущую рыночную среду. Это может быть особенно сложно, поскольку рынок постоянно меняется.

Читайте: Бэктестинг: с чего начать?

Шесть фреймворков бэктестинга для Python

Продолжение следует…

Оставайтесь на связи.

Добавляйте мой блог в закладки потому, что здесь самая правдивая и экспертная информация!

Разделы:

Updated: